Primeramente, debemos activar en las propiedades del grid, SelectionMode : FullRowSelect
La función para recorrer solo Filas:
If Grid1.SelectedRows.Count > 0 Then
For i As Integer = 0 To Grid1.SelectedRows.Count - 1
valor = Grid1.SelectedRows(i).Cells("id").Value
MsgBox(valor)
Next
End If